Estima cuánto patrimonio necesitas hoy para cubrir tus gastos futuros sin ingresos garantizados.
Ajusta inflación, cartera y riesgo; revisa resultado determinista, Monte Carlo y sensibilidad.
Datos base
Editable
El escenario base usa estudios/factsheets institucionales recientes, incluye una
variante robusta para Bitcoin y mantiene Bitcoin como activo elegible.
Cartera objetivo
Pesos en %
Activo
Peso (%)
Retorno (%)
Volatilidad (%)
Liquidez
Renta fija
Renta variable defensiva
Renta variable global
Oro
Bitcoin
Inmobiliario
La suma de pesos debe aproximarse al 100% (tolerancia +/-1%).
Bitcoin: activo elegible en todos los escenarios.
Resumen de resultado
Modelo mixto
Gasto anual proyectado
Distribución de cartera
Riesgo de ruina por año
Sensibilidad por activo
Comparativa rápida de escenarios
Mismo peso de cartera
Escenario
Retorno cartera
Volatilidad
Patrimonio det.
Nota metodológica del escenario base (investigación >= 2015)
Este preset combina series históricas publicadas por fuentes de alta reputación para construir
el escenario base. Se actualizó en esta versión con prioridad a estudios posteriores a 2015 y
manteniendo a Bitcoin dentro del universo invertible.
Liquidez, renta fija e inmobiliario: "The Rate of Return on Everything, 1870-2015" (QJE, 2019), tabla de retornos nominales y desviaciones estándar para bills, bonds y housing.
Renta variable global: MSCI World Index Factsheet (10Y annualized return y std. dev.).
Renta variable defensiva: MSCI World Minimum Volatility Index Factsheet (10Y annualized return y std. dev.).
Bitcoin: CFA Research Foundation (2021), tabla de full-year returns y desviación diaria histórica de Bitcoin.
Escenario base robusto: sobre la serie de Bitcoin del estudio CFA se aplica winsorización anual (suelo -60% y techo +100%) para reducir el peso de outliers extremos y obtener una base más estable.
Oro: World Gold Council (retorno anualizado de largo plazo desde 1971); volatilidad base configurada en rango medio histórico conservador.